Индексы Hi-Low

Скажите пожайлуста точные индексы по Hi-Low при мягком дабле А,6 против 2.Просто в разных источниках по разному.Срочно!Идет спор.

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

Почём маза? Ты на что ставишь? В долю берёшь?

И почему срочно??? Если мазу проставили, то дело уже не в скорости ответа, а его качестве... Почему в вопросе написано слово "индексы" во множественном числе?

Сколько колод? Есть ли трипл? Стоит ли ли дилер на 7/17? Как округлять индекс? Что такое "точный" индекс? Степень риск-аверсии?

В общем, даю наводку. Этот индекс довольно близок к +1 в зависимости от ответов на поставленные вопросы, хоть и колеблется от ... и до ...

__________________
Удачи.

Garry Baldy.

Я ради прикола прогнал этот индекс на трёх симуляторах включая твой (SBA+CVDATA+Korovin). Чисто отмечу, что у тебя самый большой "выброс" от результатов упомянутых двух программ. Хотя суть та же.

__________________
Удачи.

Garry Baldy.

Спасибо Гарри за столь быстрый ответ.В qfit.com есть прога по BJ.В ней в strategies есть таблицы для разных систем счета.По Вонгу Сomplete Hi-Low,как я понимаю,это то что нам нужно.Или я в чем то не прав?По мазе я брал до +3,соперник выше.Дал бы долевич за просвещение,но мазали мелко и мы с тобой в разных странах.C уважением Gramazeka.

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

Возможно дело в способе расчета. Я брал миллионы шафлов и для счета с шагом 1 получил ТАБЛИЦУ ВЕРОЯТНОСТЕЙ выхода карт для каждой единицы счета (файл описания ситемы). Для дробных счетов применяется апроксимация. Таким образом, как мне кажется, результаты наиболее точно соответствуют реальной игре. В частности, получились очень интересные графики для "нулевых" карт (см. в файле пример для HiOpt-1 Цветные графики для 4-8 колод).

Вложения

HiOpt.xls (136.5 Кб, 521 просмотров)

Привет!
Больше склонен признать победителем соперника Gramazeka. Трипл отдельная тема, во всех остальных случаях. Не знаю, насколько актуально спорить о ситуации, которая встречается на счетах +1 и выше, не чаще одного раза за 20-30 часов игры. Но, чтобы не портить настроение в тот вечер, лучше не рисковать излишне и не даблить раньше, чем счет +4 или +5. Несмотря на потерю МО, в целом, такой подход позволяет играть с более высокой мин. ставкой и соответственно иметь окончательный результат предпочтительнее. Когда мы ищем базовую стратегию, предполагается flat bet. При индексах же, нельзя не учитывать уровень ставки на этом счете. Например, такой общеизвестный подход. Считается при ставках вдвое выше обычных (суицидный уровень ставок, два Келли). Минимизируется ROR, и далее, при уже найденной новой стратегии (индексах), играть по уменьшенным ставкам. Таких индексов (RA-индексов) с десяток. Сейчас у меня нет под рукой книги Дона, но там, в конце книги, приведены несколько индексов. A, 6 vs 2 не уверен, но 9 vs 7, например, точно есть.
Теперь, должен извиниться, тема деликатная, но раз уж это есть (мягко сказать неэтичное поведение к авторам и их правам). Не скажите, что все обучающие за деньги или продающие софт (в том числе и собственный) например, или индексы! зарегистрированы в соответствующих органах и исправно платят налоги. В общем…
Нет ли у кого в электронном виде (на продажу или в обмен) серьезных книг по БД, покеру и геймблингу в целом. Качественно отсканированных, к примеру. Идеально было бы в формате fb2. Заранее благодарен всем откликнувшимся, на мейл, наверное.
P.S. Многие из этих книг у меня есть, некоторые хотелось бы иметь всегда с собой. Готов платить за сканирование. Поэтому просьба, Вонга за 50 долларов не предлагать. Он мне и за 50 центов не нужен.
Удачи!

Согласен с вышесказанным. Ты говоришь о риск-аверсии. Однако по умолчанию предполагалось, что её нет вовсе. Тогда ответ +1 - верный. А насчёт задирания индексов - вещь довольно сложная.

__________________
Удачи.

Garry Baldy.

Мы спорили о том,что не как лучше играть,а о том,что общепринятый расчетный индекс по Hi-Low не больше +3.По стратегии все знают,что BJ без шоколада и нормального спреда игра минусовая,а по этому если ты будеш завышать индексы на два или три порядка при нулевой дисперсии,то я уверен в отрицательности твоей игры т.е. играя +4 как +2 и т.п. ты в долгую потеряеш несколько кушей.

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

Немного не в тему.

> А насчёт задирания индексов - вещь довольно сложная.
Кто-нибудь исследовал "задирание" индексов при заряженном шузе ? Точнее оценивал ли величину "зарядки" ?

Я использовал трекинг остатка колоды (подрезка хорошая). Насколько это точно (шаффл простой) ?

Миша.

Привет!
2 Garry. Спор мог возникнуть только лишь из-за того, что действительно в разных источниках приведены ev индексы где-то 1-1,5-2 и более современные ra индексы, +6 допустим. В том числе и на poker.ru было, правда без объяснения причин. Судя по индексу, спред 8-10.
Уверен, через какое то время словосочетание ra просто напросто исчезнет и это будет считаться естественным. Ведь цель любой искомой стратегии конечный результат.
Тут речь идет о подходе и никак не о панацее. Про эффективность сам знаешь.
Но меня удивляет. Почему ты говоришь, что это довольно сложно. Вопрос исследуется не мене 50 лет. В БД 25 да? Очень много разных методик. В том числе весьма оригинальных и красивых . Реализован в куче разного рода софта. В БД в двух прекрасных продуктах.
Если игрок не знает зачем он играет и какая у него цель, то согласен, тут сложно вообще о чем либо говорить. Если речь идет о каких то навороченных правилах, то посчитать это вопрос времени и желания. Соглашусь и с тем, что иногда это довольно мудрено, но в этих случаях надо играть как обычно и искать параллельно улучшающие процедуры. Если у меня высвобождается хоть 30 ставок, или пару дней, то как-нибудь найду им применение. Цифра +1,5 осталась в прошлом веке, все, уже проехали. Уже всем известно, что максимизировать надо не МО% (зачастую, мы неверно исталковываем. мат ожидание это не процент, а процент от чего-то, то есть число!), или не IBA, а функцию полезности. Теперь надо брать новые высоты и идти дальше.
2 Gramazeka. Нулевая дисперсия, это когда кидают монету и решка твоя и орел твой и ребро. Если же ребро не твое, то дисперсия уже не нулевая.
Однако твои пожелания я учту, и постараюсь зря не терять кушей.
2 Миша. Правда я не знаю, что такое заряженный шуз. Это подтасованный или что? Либо бить их надо, если сможешь, либо бежать от туда, потому, что сами побьют в случае выигрыша. Но если для общего развития. Торп и Гриффин, в отличии от чисто профессиональных игроков, были весьма подозрительны в этом вопросе. Любую свою неудачу объясняли нехваткой десяток! И даже формулы понаписали, как это определять.
А так, можно в cvdata зарядить как угодно и стрелять, стрелять, стрелять. Только сюда не попади. Заодно и БС вывести для любого остатка карт. Совершенно отличается от обычного. В sba , тоже можно заряжать, правда меньшим калибром. Зато кое какие дополнительные цифры можно извлечь. Пардон, но тебе нечего делать? Возьми отсканируй какую-нибудь книжку или пару, я отсканирую пару книг. Еще кто-то. Поменяемся. Ну десять книг я не могу отсканировать, тем более, где карты нарисованы.
Хоть чем то же должен быть полезен этот форум.
Удачи!

Zet, привет.

Мне не хотелось бы здесь обсуждать целесообразность дальнейшей игры. Что нужно, я уже симульнул. Меня интересовала лишь оценка величины «зарядки» (имею ввиду нехватку десяток). Над стратегией, зависящей от состава карт , думать имхо нет смысла, его (состава карт) я никогда не узнаю. Смещение счета – важнее. Не принижая никоим образом трудов Торпа и Гриффина, подозреваю все же, что речь идет об оценке вероятности отклонения в составе шуза на основании конечных счетов. Считаю, что трекингом отсеченной части я получу более точную оценку за более короткое время. Может это просто очередное обострение .

Что касается сканирования книг, мне кажется эффективнее (с т.зр. анте/час) их покупать.

Удачи. Спасибо за отклик.
Миша.

Я не говорю, что это супер-гипер сложно. Однако на пальцах в форуме объяснить тяжело, согласись. Дабы врубиться в риск-аверсию, неплохо бы почитать Шлезингера, Янечека, DD' и MathProf'a, а также учесть реалистичное округление ставок и рассмотреть возможность делать "дабл на меньшие". Тогда все станет на свои места.

Я чисто хотел заметить, что расчет без аверсии дает ответ +1, а если ее включить в рассмотрение, то ответ будет зависеть от ставок. Тогда придется отвлечься на критерий Келли, риски, дисперсию и т.п. Именно это я назвал "сложным". Уверяю, для начинающих это именно так.

А поскольку Грамазеке нужен был быстрый и точный ответ, то я считаю свой ответ верным.

__________________
Удачи.

Garry Baldy.

Интересно, ктонибудь пытался применить теорию риск-аверсии к покеру. Например, при каком МО "стэй" овчинка стоит выделки: -0.95, -0.96. -0.97... -0.9999?

Есть серьезные исследования в этой области?

А то за державу обидно.

Эти исследования не должны ничем отличаться от джека. Смотришь отношение МО/Div для крайних случаев. Подставляешь в Келли и обнаруживаешь - что для твоего банка оптимальнее. Очевидно, что если у тебя бесконечный банк (или банк значительно больше по келли для максимума данного казино)- о любой риск-аверсии можешь позабыть как о страшном сне - тебя больше интересует максимизация МО. Если нет - находишь оптимум.

__________________
www.peter-rus.com

Дело в том что проблема с банком стоит у большинства начинающих. Вот еще пример:

Рассмотрим вероятность игры от 0.45 др 0.55 В каких случаях выгодно страховать нет/в половину/на полную стрит/каре/рояль?

Я пока вижу такое решение: Описываеш стратегию, находиш M и D, меняеш стратегию, сравниваеш, и.т.д.

Можно проще, по кускам? Желательно пример про "пас" и "стэй".

Ага, я тоже вижу такой выход. Оптимально, чтобы ты задавал автоматом уровень риск-аверсии. Думаю это должно проистекать от соотношения extraMO/extraДисп. Грубо - страхуя комбинацию Х ты теряешь в МО 3 юнита, но снимаешь дисперсии на 20 юнитов. Соотношение - 3/20. Страхуя не полностью - ты теряешь МО 2 юнита, снимаешь дисперсии на 15 юнитов. Соотношение 2/15. Задаешь уровень этого показателя и анализируешь каждое решение задавая разные уровни соотношений. Затем строишь график по Келли. По оси x - величина соотношения - по оси Y - уровень оптимальной ставки по Келли умноженный на матожидание для известного банкролла и находишь экстремум этой функции - для него считаешь стратегию и вперед громить казины

__________________
www.peter-rus.com

Привет,
+1, так +1. Мне то что. Да здравствует Вонг и 80-годы! Книги, посты Дона, также как и посты David D'Aquin и MathProf'a , (Яначек отдельная тема), неплохо бы прочитать. Также как и других. Например, и самого Harrisa-а (пост с rge, от 2.12.02), это уже по N0, long run и hands to double bankroll, и когда они совпадают. Спорили тут со мной недавно. Но, врубаться по ним, да и по другим БД источникам в аверсию? И Шлезингер не лучший источник, может потому, что его любимый DI немножко отодвигается на второй план. Вообще, не надо принижать уровень подготовки участников (а большей частью читателей, увы). Сами все кому угодно, что угодно объяснят, и если надо будет и на пальцах. По крайней мере, многие из тех, с которыми мне приходилось общаться. Но это в том случае конечно, если будет отдача и со стороны других участников форума. И Коровину не будет обидно за державу.
Да, про реалистичное округление ставок, это шутка такая? При чем это здесь. При других стратегиях не округляем? То есть потеря от этого общая, к конкретному вопросу отношения прямого не имеет.
По покеру интересно конечно. Так вот (чуть не написал на пальцах!), на калькуляторе прикинул для стандартно-рассматриваемого положительного. В целом, примерно вот такие цифры. При потере общего МО 1% , диспу надо убрать 6 и более. При 0,5% за 4. При 0,1% не менее 0,83 и т. д. Это весьма грубо. Ну, это парабола, причем выпуклая (важно). Это первый прогон, затем итерации и снова по новой. То есть, если такие решения найдутся, позволит при фиксированном банке и риске увеличить ставку, и зачастую может (это не факт!), увеличить полное, конечное МО. Либо при фиксированном банке и ставке уменьшит риск. Либо при фиксированных риске и ставке высвободит малюсенькую часть банка и позволит перераспределить средства, либо сделать себе маленький подарок. Лучше близким.
Тут изначально надо задать себе такой вопрос. В целом, общая модель такая. Монета, покер не имеет значения. Те же правила, но при выигрыше стандартно оплачивают, при проигрыше ничего не забирают. Сколько мы готовы заплатить за такую игру? Если ровно столько, каково ожидание мы риск - нейтральны. Если меньше, но при этом остаемся в выигрыше, то риск несклонны. Или фактически, как будет расти капитал. По выпуклой, сначала быстро, со временем медленнее, но верно. По вогнутой, резко, но с колебаниями. Или все время равномерно, по прямой. Вот если в рулетке зеро наше. Как построить стратегию, нарисуем график, выберем по вкусу.
Удачи!