Келли в реальной жизни

Тема не совсем про блекджек, но здесь ей самое место. Я решил разобратся с этой темой раз и навсегда, в первую очередь конечно для себя, но может быть и Вы со мной согласитесь и найдете здесь ответы на свои вопросы. Не будем трогать зависимость ставки от КПИ, возьмем игру с фиксированными характеристиками М=+1% и D=1 и попытаемся ответить на вопрос: сколько ставить???

Постоянно доводится слышать такие понятия как келли, банк, риск разорения, и.т.п. Мне очень не нравится термин "разорение". Я знаю что это такое не понаслышке и это очень неприятная ситуация, за которой может стоять даже окончание вашей жизни (не дай бог конечно).

Чтобы все расставить по местам, предлагаю:

1. Считать БАНКОМ ВСЕ, что у нас есть, включая деньги и имущество.
2. Согласится с тем, что в любой момент времени мы имеем право поставить ставку, строго кратную нашему текущему БАНКУ. Это логично, ведь если мы имея скажем 100 000 играли по 1000, то имея 50 000 можем ставить только 500, ведь если мы ставим 1000, то почему в первом слечае не ставили 2000?
3. Мы нее можем себе позволить проиграть весь БАНК, ведь это ВСЕ, что мы имеем. Тут 100% гарантий нет, но меня, допустим, вполне устроит риск равный риску разбится на самолете, ведь если я летаю на самолетах - значит меня он устраивает.

По этим вводным данным я просимулировал игру, результаты в фале. По горизонтали - делитель келли. По вертикали - максимальный проигрыш от БАНКА в %, в таблице - сколько человек из 10 000 превысит заданный проигрыш на пути к УДВОЕНИЮ БАНКА. Ниже таже таблица только с вероятностями.

Вывод пока сделаю только один: не играйте по полному келли.

Вложения

kelli.xls (20.5 Кб, 552 просмотров)

Если говорить о жизни, лучше все-таки функцию D увеличить (будет еще реальнее).
Чтоб результаты были более приближены к "сейчас", имхо.
Респект.

Полный Келли дает максимальный рост банка.Если бы не БЛ,я бы согласился бы с Коровиным.Чем дольше игра в одном казино,тем вероятнее,что игрока выгонят.Это я о малых ставках.Играя более крупными ставками,появляется большое раздолье для камуфляжа.И хорошая игра то уходит.Вот в чем причина...По этому у меня на счет БД другое мнение

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

если "Считать БАНКОМ ВСЕ, что у нас есть, включая деньги и имущество", то играть в 1 келли - это сверхопасно. Однако, полагаю, даже многие профессиональные игроки, т.е. те кто живет только с игры таким образом свой бынк не рассчитывают. Не очень верно играя в казино, рассчитывать в рисках свою квартирах. Наиболее верный подход, по моему мнению, - выделить определенную сумму на игру и уже исходя из нее рассчитывать риски, т.е. риск проиграть именно эту сумму.

Когда есть дополнительные доходы, то может показаться, что игрок играет в 1 келли, а то и больше, однако, это не так. Например, игрок имеет кеша на 5000 и ставит при +1% 50, со стороны может показаться, что он играет в полный келли, но у него есть зарплатка в офисе 1000/мес., которую он тоже может использовать для игры, получаем при расчете на год он играет с риском всего 0.294 келли

Это ж какая макс. ставка должна быть при полном Келли.
Понятно если банк пару тысяч, то можно и по Келли поиграть, сольеш - ну и ладно, через пол года зароботаешь столько же где-нибудь.
А если жить только с игры то и рисковано наверно, да и зачем, ну разве-что через пару лет на землю упадет комета.

__________________
нет ничего невозможного

Спасибо за критику. Продолжу свою мысль. Главная проблема, когда мы выделяем деньги "на игру" с РОР, допустим 5% в том, что делать если мы попадем в эти 5%, сколько таких локальных банков надо иметь чтобы не пойти помиру?, с какими шансами?...

Суть моей идеи заключается в том, что мы ставим всегда относительно нашего глобального БАНКА, а риски считаем для ЧАСТИ банка, которой мы можем реально рискнуть. В таблице все это наглядно представлено.

Конретный пример. Мы оцениваем свое состояние на текущий момент в 500 000$ и изучив мою таблицу выбираем игру с келли/7. Это значит, что при М=+1% и D=1 мы будем ставить B/700, в данном cлучае 714$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 7 000$. А в случае с М=+1.5% и D=10 мы должны всегда ставить B/4666, в данном cлучае 107$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 47 000$....

При этом до того как наш банк составит 1 000 000$ мы "просядем" до 450 000$ с вероятностью 20%, до 400 000$ с вероятностью 5%, до 350 000$ с вероятностью 1%, до 300 000$ с вероятностью 0.1%, и.т.д. ЛИЧНО меня это устраивает, у Вас может быть свое мнение, какой столбец выбрать.

Добавил результаты среднего времени "Удвоения банка" относительно келли=1, т.е во сколько раз дольше.

Вложения

kelli1.xls (22.5 Кб, 361 просмотров)

Приветствую!

2 Korovin

Оба файла одинаковые.

__________________
Mariner

Западное полушарие Марса рассечено на протяжении 4 000 км вдоль экватора рифтовыми долинами Маринер - крупнейшим поясом разломов на планете.

у меня разные...

Приветствую!

2 Korovin

Все разобрался. Там дело в одной строчке.

__________________
Mariner

Западное полушарие Марса рассечено на протяжении 4 000 км вдоль экватора рифтовыми долинами Маринер - крупнейшим поясом разломов на планете.

блин еле нашел, ишо не проснулся...

Чтобы обсуждать тему предметно, набросал простенький симулятор. Там нет никаких формул, только результаты симуляций игры.

Вложения

Project1.zip (214.5 Кб, 261 просмотров)

прикольная штучка

Вот здесь вроде как раз данная тема рассматривается: "Risk Formulas for Proportional Bettings"
[Зарегистрироваться?]
Там и табличка есть как меняется РОР если играть частью Келли, причем вероятность падает очень быстро, например при ставках 0.5 от Келли 1.83% а при 0.25 уже 0.03%.

Коровин респект.Спасибо ему конечно!Но хочу дополнить своё мнение-

Все знают какие правила бывают на БД.

Давайте их классифицируем-

1.Шоколадные(практически исчезли)
2.Полушоколадные.(около 30% из встречающихся)
3.Боевые(60%)
4.Мертвые(5%)

Далее вспомним о паранойе менеджмента-

1.Выгоняют за Базу.
2.Выгоняют за баланс.
3.Терпят.
4.Не выгоняют.(Почти не встречается)

Продолжу далее свою мысль-

Мы на примере CVCХ(Verite) прекрасно видим как меняется система оптимальных ставок,а так же как меняется ROR при изменении подрезки.Хочу привести всвязи с этим паралель-
Модель поведения игрока,а так же его оптимальные ставки должны меняться при коэффициенте сложения -

ПРАВИЛА/ПАРАНОЙЯ МЕНЕДЖМЕНТА.Обычно они прямопропорциональны. :(

Ещё хочу добавить сюда значение города- разницу имеет в родном игрок городе или на выезде.Платят большие деньги или нет.Есть ли какие нибудь риски или их нет(не только для банка).Будет ли ещё хорошая игра(шансы) в жизни или нет.Как мы видим на наши ставки может повлиять не только размер банка,но и безусловно факторы которые я привел.

Из всего выше изложенного безусловно следует вывод-

Для каждого адвансера нет одинакового оптимального решения по его ставкам.У разных людей безусловно будут разные подходы к системе игры, а так же к системе его ставок.

Всем удачи!
8-)

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

По крайней мере, 2 вывода мой симулятор позволяет сделать:

1. Если мы играем по келли, то наши риски не зависят от нашего преимущества (зависит только доходность).
2. Игра неизменной ставкой не оптимальна. Мы добъемся лучших результатов, постоянно пересчитывая ее относительно банка.

Ну а что считать БАНКОМ и как им рисковать - личное дело каждого. Я только озвучил свое мнение.

Не в коей мере не пытылся оспорить тебя.Просто слегка дополнил.

С уважением.

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

извините за глупый вопрос. Насколько я понимаю, этот показатель келли - есть не что иное как размер ставки в игре с определенным МО и Д. Цель игры по келли - играть с каким-то определенным риском и достичь какого то результата? Какие риски и результаты?

И как я правильно понял, игра по келли достаточно агрессивна.

Ставка по (формуле) Келли даёт лишь возможность играть оптимальной ставкой из возможных. Агрессивным авляется лишь полный Келли и более.

__________________

Хочу сказать как дополнение- ставка по полному Келли дает наибыстрый рост банка,но конечно же и соответствующие риски(13,5%).

__________________
Не мечи бисер перед свиньями. (Иисус Христос).

Кстати раз уж такой разговор: а как в оценке рисков учитывать имеющиеся доходы? Допустим у нас есть доход в 1/20 банка каждый месяц, это значит что наш банк условно больше, но насколько, ведь наш доход не единомоментен а протяжен во времени. Мы можем играть чуть "дороже" но насколько дороже, как это посчитать?