Про дисперсию

Loydi — скорее всего ты перепутал bb с BB В холдем менеджере.
У меня в онегйме 5макс 37-38 где-то ББ\100

vnhand, без проблем, лови

Вложения

variancedemo.xls (192.5 Кб, 148 просмотров)

__________________
\"Мудрость начинается тогда, когда стремление понять игры становится больше, чем стремление играть в них.\" (с)

сидел минут пять тыкал Ф9, представляя что это все месяцы моей карьеры
на месяце плюс 160 би аж порадовался прям )))

thold, спасибо.

+1

Хочу уточнить, St. Dev. измеряется в бб или птбб?

в птбб, потому что когда был написан этот скрипт был только пт, а там эта велечина по моему была в птбб
Ну вроде
Если поставить бб, то совсем страшно получается. Я выбираю птбб

__________________
\"Мудрость начинается тогда, когда стремление понять игры становится больше, чем стремление играть в них.\" (с)

Банкрол-менеджмент определенно должен зависеть от вашей дисперсии и МО.
Наиболее простым подходом к оценке мог бы быть аналог рискового показателя VAR - величина, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью: строите распределение ваших дневных/недельных убытков (даунстриков) за период (полгода/год/два), далее отсекаете хвост с уровнем доверия 95%, например. Получаете VAR (ваш дневной/недельный даунстрик ниже которого находятся 95% ваших дневных/недельных даунстриков за прошедшие полгода/год), который должен корректировать ваш банкрол (чем выше VAR, тем большим должен быть ваш банкрол). И дальнейший регулярный пересчет этого показателя с корректировкой банкрола (аналог резервов в рисках). Если нет своей истории, можно делать расчет на данных других игроков этих лимитов, например.
Так же в оценку можно включать апстрики - это те же колебания (дисперсия), хотя в обычный VAR они не входят.
Если пугают распределения (хотя на этом уровне это элементарные понятия), можно использовать более простой коэффициент Шарпа - отношение среднего профита к ст.отклонению профита - чем выше этот показатель, тем ниже должен быть ваш банкрол. Это двусторонний показатель, т.е. включает в себя и даунстрики и апстрики. Можно использовать коэффициент учитывающий только даунстрики.
Есть еще масса рисковых показателей, которые могут оценивать текущее состояние вашего банкрола и которые легко пересчитывать на регулярной основе.

p.s. При расчете показателей не забывайте про лимиты, показатели должны рассчитываться по данным с текущего лимита.