| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
06.08.2007, 20:36 | #201 (permalink) |
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Я не понимаю, где тут апория. В утверждении, что если в открытой нами шкатулке лежит 100, то во второй с вероятностью 50% лежит 50 и с вероятностью 50% лежит 200, ошибка совершенно явная и лежащая на поверхности. Во второй шкатулке с вероятностью 100% лежит сумма, заложенная туда организатором игры и нам неизвестная. Просто эти привязки "во столько-то раз больше" сбивают всех с толку.
давайте переформулируем задачу, не погрешив против ее духа и смысла. В двух шкатулках лежат две различные суммы денег (Х и У). Открываем одну. Каково МО замены? Ну, очевидно же, что при многократном повторении эксперимента, мы, вне зависимости от того, меняем шкатулку или нет, будем иметь в результата ((Х + У)\2)хN, где N - количество экспериментов. если нет разницы - зачем менять? Вернее, можно поменять, но результат от этого не изменится. Следовательно, МО = 0. Или, как я предлагал, вместо многократного эксперимента, предположить, что раздача шкатулок происходит одновременно во множетсве комнат множеству же людей. Я могу заключать пари хоть на миллиард долларов, что вне зависимости от того, сколько из них сменят первоначальную шкатулку, выйдя из комнаты и бросив полученные деньги в общий котел, они обнаружат в этом котле примерно ((Х + У)\2)хN денег, где N - количество людей, комнат, экспериментов, как хотите Причем, чем больше N, тем больше общее количество денег будет соответствовать результату по этой формуле. Откуда возьмутся "лишние" деньги? Взяться им неоткуда! P.S. А столько споров эта задача вызывает по многим причинам, в том числе по причине неверной трактовки случайности. Пример: 1. Я вытаскиваю из стандартной колоды карту, не глядя. Какова вероятность, что эта карта - черной масти? Совершенно очевидно - 50%. 2. Я перебираю колоду и вытаскиваю из нее карту, видя ее. Какова вероятность, что эта карта - черной масти? НЕИЗВЕСТНО. Может быть, я терпеть не могу вытаскивать из колоды карту черной масти и тогда вероятность этого близка к нулю, а может быть, развлекаясь так, я всегда ее вытаскиваю и тогда вероятность этого - 100%. Вернее будет сказать, что ОСОЗНАННЫЙ выбор не подчиняется веорятностным законам. Следовательно, наличие во второй шкатулке той или иной суммы им тоже не подчиняется. Пару сумм выбирает организатор и судить об их вероятностях мы не можем. Зато мы точно знаем, что на пару в двух шкатулках 3Х денег. Этого достаточно, чтобы знать, что, многократно повторяя эксперимент, мы заработаем 1,5Х денег, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от смены шкатулок.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
0 |
06.08.2007, 22:25 | #202 (permalink) | |
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
Когда в значении МО появляется Х (вопрос 1) физический смысл усложняется. Собственно формула МОигры=1,25Х нам ничего не говорит до тех пор, пока не появится конкретная сумма. Тогда физический смысл этого МОигры говорит, что всякий раз, когда будет появляться конкретнаясуммаденег, мы можем получить в пределе 1.25*конкретнаясуммаденег денег То есть формула приобретает смысл тогда, когда нам дают первую сумму денег и когда мы можем подставить Х в данную формулу. Лишь тогда мы можем говорить о какой-то определенности в бесконечности испытаний, а так же о распределении СВ и её моментах. А вот для вопроса 2 формула МО=1.5Х нам вообще ничего не дает, ни в начале задачи, ни тогда, когда мы открыли первую шкатулку. Наш Х будет определен лишь тогда, когда будет вскрыта вторая шкатулка, а она может быть и не вскрыта вообще, так как мы установили, что МОзамены=0 и вскрывать вторую шкатулку не обязательно. Нафига тогда нам формула для МОигры? МОвыбора (первого и второго) нам нужно для того, чтобы соотнести их друг с другом. Это позволяет нам определить стратегию для замены, то есть получить какие-то реальные результаты. Но МОигры для нас не имеет абсолютно никакого смысла, оно не дает никаких реальных результатов, оно не имеет никакой пользы. То есть данная формула бессмысленна. Иное дело, что для организаторов игры, данное МОигры=1,5Х имеет вполне конкретный смысл, так как им каждый раз известен сам Х Однако и для них формула МОигры=1.5Х не имеет смысла, так как они сами определяют значение Х для каждой игры, а значит они должны располагать какими-то данными о распределении СВ Х и считать МОигры с учетом этого распределения - именно такое МОигры имеет смысл именно как МО игры. Честно говоря, когда я начинал этот разговор, я думал что никакого МОигры для исходной задачи с неизвестным всю игру Х вообще нет - можно лишь считать среднее значение получаемого дохода, причем рассуждать нужно именно так, как сделал это bull. Да и то данное среднее значение нам ничего не даст, так как Х нам не известен, а значит точно так же не известно и 1.5Х. Какая вообще ДЛЯ НАС разница между Х и 1.5Х, если Х может принимать любое значение и оно нам не известно??? Однако посмотрев математическое определение МО я не увидел никаких формальных признаков его отсуствия для исходной задачи. То есть условия исходной задачи не позволяют нам говорить про невозможность рассчета МОигры, т к вероятностное пространство вполне определено. Была у меня мысль, что если мы не знаем какое значение денег (Х или 2Х) лежит в выбранной шкатулке, значит мы не можем вписать в формулу МО для дискретного распределения значения самой СВ, так как там может быть и Х, и 2Х, и значение хi в формуле для МО дискретного распределения не определено. Однако, мы вполне можем написать, что МО=p1*x1+p2*x2, где исходя из условия задачи р1=0.5, р2=0.5, х1=Х, х2=2Х. То есть на самом деле у нас тут полная определенность, так как при случайном первом выборе мы откроем шкатулку с Х денег с вполне определенной вероятностью в 50%, а тот факт, что р1=р2 нас не должен смущать. Однако МОигры=1.5Х нам абсолютно ничего не дает и данная формула абсолютно бесполезна. Что с этим делать я, пока, не знаю |
|
0 |
06.08.2007, 22:42 | #203 (permalink) | |||||||||
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||||
0 |
07.08.2007, 01:18 | #204 (permalink) | ||
Старожил
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 805
|
Цитата:
Ты уже согласен, что существует некое распределение случайной величины Х, пусть и произвольно выбранное организатором и неизвестное игроку. Оно и впрямь обязано существовать, есть же у орга хоть какая-то стратегия заполнения шкатулок! Если Bull вытягивает всегда красные карты, даже тогда его действия можно описать СВ с одним значением. Мы СВ не знаем, а она есть! Это уже что-то. С неизвестным числом нельзя сделать ничего, а неизвестную случайную величину можно попытаться оценить. Мы можем найти ограничения на область значений, по крайней мере: X >= 0, X * 100 - целое число. В частности, мы можем утверждать, что имеем дело с дискретной случайной величиной. Из распределения ДСВ можно выделить некоторые неизвестные нам вероятности: p1 = P(Х=50), p2 = P(Х=100). Далее, у нас появляется условие - в первой открытой шкатулке 100$. Мы не знаем, Х это или 2Х, но знаем, что выполнилось условие "в одной из шкатулок 100$", то есть "Х=50 или Х=100". Условные вероятности: р'1 = P(X=50 | "Х=50 или Х=100") = р1/(р1+р2), p'2 = P(X=100 | "Х=50 или Х=100") = р2/(р1+р2). Эти вероятности определяют условную случайную величину. Нет возражений? А ведь это вариация на тему "трёхшкатулочной модели". "Наивный" вариант получается из этого при р1=р2. А единичные вероятности из двухшкатулочной модели здесь выглядят так: P("во второй шкатулке 50$" | "в первой шкатулке 100$" и Х=50) = 1, P("во второй шкатулке 200$" | "в первой шкатулке 100$" и Х=100) = 1. Но у игрока нет данных для того, чтобы утверждать, что выполнено условие Х=50. Или что Х=100. Зато есть всё для утверждения "Х=50 или Х=100". Продолжаем. Мы можем посчитать условное МОзамены при условии "Х=50 или Х=100", то есть МО условной случайной величины. А ведь это и есть МОзамены в условиях исходной задачи, в которой есть информация о 100$. МОзамены = р'1 * 50 + p'2 * 200 - 100 = (p2 * 100 - p1 * 50) / (p1 + p2). р1 и р2 - некие вероятности, известные лишь организатору, которые вовсе не обязаны быть такими, чтобы р1 = 2 * р2, и МОзамены = 0. Это вариант апории посложнее. Где ошибка? А если её нет, то почему МОзамены не совпадает с нулём? Теперь выскажусь в защиту моего МО=100.01 Рассматриваем задачу, в которой в первой шкатулке оказалось 100.01$. Расписанным выше методом получаем: p1 = P(X=50.005) = 0, так как Х=50.005 не входит в область определения СВ. p2 = P(X=100.01) - неизвестно. p'1 = Р(Х=50.005 | "X=50.005 или X=100.01") = p1/(p1+p2) = 0/p2 = 0. p'2 = Р(Х=100.01 | "X=50.005 или X=100.01") = p2/(p1+p2) = p2/p2 = 1. МОзамены = р'1 * 50.005 + p'2 * 200.02 - 100.01 = 200.02 - 100.01 = 100.01. Всё, я подумал и хочу спать, теперь ваша очередь
__________________
Нужно уметь проигрывать. К этой мысли следует постепенно приучать всех своих противников. |
||
0 |
07.08.2007, 02:18 | #205 (permalink) | ||||||
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
Однако я воспринимаю этот твой пример как очередную попытку УЙТИ от математики в сторону приколов с частностями и нюансами живых людей-идиотов. Один известный всем товарищ уже предложил в оправдание своего ляпа рассмотреть идиотические ставки оказавшегося рядом с его задачей идиота. Извини, но я такие трюки мягко говоря не уважаю. Если бы я страдал таким же умственным недержанием, то для описанного тобой случая я мог бы сказать, что организаторы разрубят пополам центовую монету и положат-таки в шкатулку 50$ и 0,5с. Либо наберут 0.5с реальными копейками или монгольскими тугриками по текущему курсу ММВБ или на ФОРЕКС. Тогда ты пролетаешь со своей теорией положительного МОзамены как фанера над парижем ТЫ ПРЕДЛАГАЕШЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ОБСУЖДАТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ В ДАННОМ РАКУРСЕ??? Кто придумает наиболее утонченный изврат?.. Так что давай будем считать, что твою шутку юмора я оценил и не будем развивать тему в данном направлении 8-) Иначе все опять сведется к типичной демагогии Цитата:
Цитата:
Как я уже сказал Коровину, для данной задачи можно придумать СОТНИ разных моделей - достаточно обладать "живым и пытливым умом". Лично я буду искать ошибки в данных сложно-выкрученных моделях только за хорошую ежемесячную зарплату, причем деньги буду брать ВПЕРЕД!!! Цитата:
|
||||||
0 |
07.08.2007, 02:42 TS | #206 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 13.02.2004
Адрес: Россия
Сообщений: 3,027
|
bull и AVG51 не видят открытой суммы и решает задачу выбора между левой и правой шкатулкой. Они правы в пределах своей модели. Верна ли эта модель? Аргумент AVG51 "Это единственная правильная модель потому что я тут самый умный, а вы ничего не понимаете" не принимаю. Опускатся в спорах до его уровня не собираюсь.
Korovin видит открытую суму и обращает внимание на то что она: 1. В реальной ситуации может помочь нам эмперически оценить сумму во вторй шкатулке, а в ряде случаев определить ее точно. Это заметил SunnyRay. 2. Является нашей платой за простмотр второй шкатулки, т.о. это наша СТАВКА в игре, а теория рисков запрещает нам делать невынужденые ставки на неизвестных шансах. Этого пока никто не заметил. Следуя логике Korovina мы видим что у исходной задачи нет однозначного рещения. Эта проблема хорошо знакома игрокам в клубный покер. В процессе игры они такие задачи решеют постоянно. Грамотный игрок, в каждой конкретной ситуации поступит по разному в зависимости от внешних фактров, размера его банка, допустимых им рисков и своего видения ситуации. Цитата:
Вопрос персонально для Blitz'а: Возьмем двух испытуемых, один из них сам, абсолютно сучайно выбрал шкатулку со 100$, другому вынесли шкатулку со 100$ уже открытой. Как ты считаеш, они в равных условиях перед выбором "взять сотню или открыть вторую шкатулку" или нет? Попробуй рассуждать логически, без магии цифр. Вопрос очень важный для понимания всей задачи. Влияет ли на наше решение то, кто конкретно открыл шкатулку с сотней: мы, случайный прохожий, ведущий, шкатулка случайно упала и открылась... Если все согласятся что разницы нет, то давайте ее сразу откроем: Одна шкатулка прозрачная, в ней лежит 100 баксов, другая непрозрачная. Нам объявляют что в одной шкатулке денег вдвое больше чем в другой (в какой именно не говорят). Выберем сотню или неизвестную шкатулку? Если есть несогласные с тем, что эта задача по смыслу идентична исходной, давайте разбиратся почему. |
|
0 |
07.08.2007, 09:13 | #207 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
Неужели Вы не видите разницы между несколькими утверждениями: 1. Передо мной две шкатулки. В шкатулке, которую я СОБИРАЮСЬ открыть либо Х, либо 2Х 2. Я ОТКРЫЛ либо Х, либо 2Х 3. ВО ВТОРОЙ ШКАТУЛКЕ либо Х, либо 2Х 4. ВО ВТОРОЙ ШКАТУЛКЕ либо вдвое больше денег, либо вдвое меньше денег, чем в первой Разница между всеми этими утверждениями существует и она, на мой взгляд, большая. И пристегивать одно к другому, а другое к третьему - нельзя, это порождает ошибку. Так что с уверенностью можно сказать только одно: если бы мне позволили открыть обе шкатулки и забрать половину их общей суммы, то я бы получил 1,5Х денег. Собственно, это и произойдет, если эксперимент повторить многократно ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, меняю я шкатулки или нет. У меня такое ощущение, что все уже забыли единственный прозвучавший вопрос задачи: менять или не менять? И единственно правильный ответ: БЕЗ РАЗНИЦЫ. Тавк что же мы вообще обсуждаем? Как из ничего сделать нечто? При многократном повторении эксперимента (при условии, что испытуемых много, либо испытуемый один и ему после каждого стирают память) он получит 1,5Х х N, где N - количество испытаний. Он получит примерно эту сумму если будет: 1. Всегда менять 2. Никогда не менять 3. Менять время от времени на дистанции ему не может достаться ни больше, ни меньше 1,5Х, никакие обмены не сделают количество денег, лежащих в шкатулках ни больше, ни меньше. Еще раз спрашиваю: ЧТО МЫ ОБСУЖДАЕМ? P.S. меня удивляет так же и то, что некоторые пытаются изобразить задачу с многократными экспериментами, но с РАЗНЫМИ суммами в шкатулках для каждого эксперимента, как принципиально иную задачу, хотя она - та же самая. Мы все равно получим 1,5Х денег, только Х сложится из среднего арифметического различных сумм. Но опять же - не будет никакой разницы - менять шкатулки или нет. Эта задача полностью сводима к предыдущей. Если бы это было не так, то к примеру на рулетке ставочные стратегии работали бы. Или работали бы вариации различных ставок. Все это не работает, так как любая ставка сводима к любой - отрицательной. То же самое касается и нулевого МО, как в нашем случае.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
|
0 |
07.08.2007, 09:21 TS | #208 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 13.02.2004
Адрес: Россия
Сообщений: 3,027
|
Цитата:
|
|
0 |
07.08.2007, 09:23 | #209 (permalink) | ||
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
Мой ответ - без разницы. И если все прозвучавшие до этого аллегории со множеством экспериментов, не убеждаюь - перейду на другой язык. Когда мы открываем первую шкатулку и видим там 100, мы НЕ имеем права достоверно заявить, что во второй либо 50, либо 100. Мы можем сказать, что: 1. В открытой нами шкатулке либо Х, либо 2Х, где Х - объективно существующее, но неизвестное нам число. 2. Во второй шкатулке либо Х, либо 2Х, где Х - объективно существующее, но неизвестное нам число. Как видите, те достоверные заявления, которые мы можем сделать как относительно открытой, так и относительно закрытой шкатулки - совершенно идентичны. То есть разницы между ними НЕТ.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
||
0 |
07.08.2007, 09:35 TS | #210 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 13.02.2004
Адрес: Россия
Сообщений: 3,027
|
Цитата:
|
|
0 |
07.08.2007, 09:37 | #211 (permalink) | ||
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
||
0 |
07.08.2007, 09:45 TS | #212 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 13.02.2004
Адрес: Россия
Сообщений: 3,027
|
Цитата:
|
|
0 |
07.08.2007, 09:54 | #213 (permalink) | ||
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
ЗЫ Смотрите сценарий моего МЕГАшоу |
||
0 |
07.08.2007, 10:00 | #214 (permalink) | |
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
1) В данной задаче у нас НЕТ НИКАКИХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВО ВТОРОМ ВЫБОРЕ, так как он ОДНОЗНАЧНО определяется первым, то есть является зависимым. В шкатулках УЖЕ лежат 2 суммы денег, никто не предлагает нам ТРЕТЬЮ шкатулку (третью сумму денег, несколько неизвестных величин и все другие извращения). Все что у нас есть - это вероятность первого выбора. Из этого следует, что ЛЮБАЯ модель (как бы хитро выкручена она ни была по форме), которая предполагает ЛЮБЫЕ вероятности (и любые суммы кроме ДВУХ, имеющихся в задаче) во втором выборе является НЕПРАВИЛЬНОЙ (для данной задачи) "трехшкатулочной по AVG". 2) Любая попытка "додумать" задачу приводит к множению сущностей и режется бритвой Окама. Придумывать всякие подробности и варианты задачи можно ВСЮ ЖИЗНЬ - нафига это нужно? Есть ДАННАЯ КОНКРЕТНАЯ задача и нужно решать именно эту задачу. ЗЫ Гм, теперь вижу что трех. Масса народу не понимает что такое СВ и что такое неизвестная величина - то есть все ЗНАЮТ что это такое, но НЕ ПОНИМАЮТ и не могут применить эти вещи к реальным задачам. Это уже на клинику похоже, типа "горе от ума" |
|
0 |
07.08.2007, 10:00 | #215 (permalink) |
Увлечённый
|
Я помню такой розыгрыш: "Бриллиантовая рука". Победитель из черного ящика, который наполнен кешем разного номинала, достает (неглядя в ящик) чипов столько, сколько влезает в руку. После этого он забирает свой тн выигрыш.
К примеру, игроку (победителю розыгрыша) предложили подбросить монетку: орел - выигрыш в 2 раза меньше, решка - выигрыш в два раза больше. Давайте представим два варианта. Перед принятием решения "подбросить монетку": 1. Игрок видел сумму выигрыша, которую достал из ящика. 2. Игрок не видел сумму выигрыша. В этом имхо есть разница. |
0 |
07.08.2007, 10:04 | #216 (permalink) | ||
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
Ваше утверждение верно, но совсем для другой области. То есть Вы описываете предполагаемые варианты, но их вероятности описать не можете. Я же могу. Так как оперирую относительнорй категорией Х, а Вы оперируете абсолютной категорией 100 руб. Вы не можете сказаьб, с какой вероятностью организатор положил 50 и 100, а с какой 100 и 200. Я же могу с вероятностью 100% утверждать, что он положил Х и 2Х, так как это определено условием задачи.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
||
0 |
07.08.2007, 10:10 | #217 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
В нашей задаче сумма, лежащая во второй шкатулке в момент принятия решения УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ и измениться НЕ МОЖЕТ. Наше незнание ее размера не отменяет объективного существования этого размера.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
|
0 |
07.08.2007, 10:16 | #218 (permalink) | ||
Увлечённый
Регистрация: 14.08.2005
Адрес: Омск
Сообщений: 495
|
Цитата:
Цитата:
|
||
0 |
07.08.2007, 10:18 TS | #219 (permalink) | |
Бессмертный
Регистрация: 13.02.2004
Адрес: Россия
Сообщений: 3,027
|
Цитата:
Korovin: Во второй шкатулке 50$ с вероятностью P или 200 свероятностью 1-P, P неизвестна bull: Во второй шкатулке 100% лежит Х денег, Х неизвестна. Кто прав, кто не прав? Я считаю что оба правы, но если ты всетаки попробуеш найти область определения своего Х, то неизбежно придеш к моей модели постановки задачи. Разве нет? Какой смысл в твоих 100%, в том что там 100% лежат деньги? Действительно лежат. сорри, надо уйти. |
|
0 |
07.08.2007, 10:32 | #220 (permalink) | ||
Бессмертный
Регистрация: 06.04.2005
Адрес: Ростов
Сообщений: 2,716
|
Цитата:
К огромному сожалению, мы и категорией "правильнее" - "не правильнее" не можем здесь оперировать. Моя модель не "правильней", она просто единственно возможная при данных условиях. А твоя модель - не соответствует данным условиям, что я и пытаюсь доказать. Вероятность 100% у меня потому что это задано условиями задачи. Это точно так же, как задача о динозавре. Какова вероятность, что, выйдя сегодня на улицу, мы встретим динозавра? Кто-то говорит: 50% - или вустретим, или не встретим (твоя модель), кто-то говорит - 0%, так как динозавры давно вымерли (моя модель). Мы не знаем, сколько в шкатулках в абсолютных единицах. Ни до открывания первой, ни после оного. Но мы совершенно точно знаем, сколько там в относительных единицах. И до открывания первой, и после. Открывание не меняет нашего положения. Да, после открытия шкатулки мы держим в руках живые деньги - 100 р. И можем их поставить в ожидании получить 200. Но верное ли это ожидание, если мы даже не знаем, МОЖЕТ ли содержаться во второй шкатулке 200 р? Ты говоришь - МОЖЕТ. Что дает тебе такую уверенность? Условия задачи? Камень преткновения в том, что мы с AVG считаем, что из условий задачи это не следует.
__________________
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane setex hanc marginis exiguitas non caparet |
||
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[nl400 6max] AJo мин3бет пот в позиции. Ставим ли терн с нашим ДББ? | zorgan | Безлимитный холдем средних и высоких бай-инов | 11 | 04.07.2008 22:08 |
Опции темы | |
|
|