О теории трейдерства

Хочу только добавить, что опять же в том примере что я привел с графиком, идет торговля по какой то тенденции. Так и на форексе, есть тенденция на рост валюты, мы покупаем, если тенденция меняется на противоположную мы заменяем ордеры покупки ордерами на продажу, и продолжаем торговлю исходя из этой тенденции.

Однако другой вопрос, это то как ведет себя эта тенденция на тех или иных участках времени скажем так. Где предполагается конец этой тенденции, ее изменение, как будет отскакивать цена, и так далее. Во всем этом можно разобраться применив технический анализ. Проанализировав движение валюты в прошлом (т.е. на графике который был сформирован вчера, позавчера и тд), и выявив некоторые факторы (или скажем, взаимосвязь в движениях валюты на вчерашнем и позавчерашнем отрезке графика) которые могут повлиять на направление движения валюты. И далее благодаря знанию этих и многих других факторов можно успешно торговать.

Против какого рынка, зачем вводить в заблуждение тех, кто собрался поиграться в минифорекс на 100$. Это, как правило, игра против т.н форекс брокера, которому на твою позицию в несколько долларов никуда не уперлось что-то покупать в мировой иканомике, он просто принимает ставку, как букмекерская контора, и даёт картинку типа торгов.

...в прошлом я ушел с форума цгм изза черезмерного тролинга мемберов, и массы безполезной, часто не несущей смысловой нагрузки инфы. Надеюсь тоже самое не повториться с этим топиком

Это ты меня так тонко троллишь, или ты всерьёз думаешь, что твой плюс в закрытой позиции на форексе образовался оттого, что ты вовремя прикупил баксов против евры у конкретного банка при помощи щедрого т.н. кредитного плеча?

Я процитировал ключевое у тебя. Это и прокоментирую.
1) Ты сам назвал это тем, чем оно и является. Это рынок. А как всякий рынок он, при наличии конкуренции, должен заполниться. Ты, фактически, предлагаешь присоединиться к тем, кто снимает маржу и предполагаешь, что рынок это позволит, но на рынке так не может быть по определению рынка.
Иными словами, если бы твое предположение о том, что размножение стратегии в 100 раз не привело бы ни к каким изменениям было верным, то она тут же бы и размножилась. "Стратегия" не найдет денег? Если она выигрышная, то найдет неограниченное количество денег.

2) Представление о том, что торговля не двигает рынок не верно. В соседних топиках об экономике мои оппоненты правы, когда говорят, что спекулятивная составляющая занимает существенную долю мировой экономики. Это не только и не столько чистые спекуляции, но и инвестиции, но в данном случае это не важно, т.к. это такие же точно акторы, как и мини-трейдер. Просто стратегия может отличаться, вот и все.

3) Похоже в твоем представлении рынок зависит от очень большого количества независимых событий. На самом деле это не совсем так. Есть события, которые существенно влияют на рынок и тот, кто изучает именно их и получит преимущество над тем, кто смотрит на стат. показатели.

P.S. Но это все теоретизирование. Практическую сторону Эйсхай точно сформулировал.

__________________
NotesNL - больше не актуально

Я не даром в скобках написал "по большому счету". Это во первых. Во вторых я пытался донести то что повышение уровня торговли всех трейдеров в мире не скажется на вашем заработке при торговле. В покере же наоборот, чем сильнее тебя игрок, тем ниже у тебя винрейт. Многим кто ищет инфу по форексу эти вещи могут быть сразу не понятны. Поэтому я уточняю этот факт. Ничего больше.

RabbitRoger хоть ты и самовлюбленный ...Рад,что на форум вернулся.

пс.Сорри за оффтоп.

Эх... Время идет. Проходят годы. В том числе на этом форуме. Но.. Как с вечным вопросом который задал Воланд в нетленном Мастере и Маргарите - "Изменились ли эти горожане(форумчане) внутренне"(с)? И что же? - мы видим, что не смотря на тысечекратные предупреждения не лезть в игры больших дядь и теть, горожане все так же седлают коней и отправляются на поиски своего "Поля Чудес"!

О чем это я? Ах да! О так называемом рынке "ретэйл" брокеров. И что ждет на нем наших горожан.

Итак. Ретэйл Форекс. Рынок относящийся как кстати и покер к "Зеро Сам Гейм". Что же это означает? Развернуто об этом можно почитать в этом вот топике на Википедии [Зарегистрироваться?]
Если сформулировать этот принцип коротко получится вот так - Для того чтобы Вы хоть что либо выиграли(заработали) в подобного типа игре(рынке), кто то такую же сумму должен проиграть(потерять). Вроде бы не так плохо. Кажется что мы должны быть просто сильнее(подкованнее других участников рынка и все будет в порядке. Аллилуйя! Но....

Но. Одно маленькое но. Наше определение Зеро Сам Гейм не описывает реальной жизни. По крайней мере в онлайн форексе или там покере. Почему? Да потому что в игре участвует третье лицо. То самое которое организовывает для нас площадку где мы можем встретить того лоха, который готов отдать нам свои деньги. Легко догадаться что это брокеры в форексе или румы в покере. Но оставим покер. Давайте теперь сформулируем правильную формулу описывающею происходящее в форексе. Итак Наш выигрыш, это те деньги которые кто-то готов проиграть, за вычетом комиссии брокера.

Теперь когда картина рынка нам ясна, давайте сформулируем цели и условия которые позволят нам этих целей достичь. Первое условие наверное это то, что нам нужно иметь деньги для депозита. Давайте предположим что у нас эти деньги есть. Целых $100000. Что при условии что мы собираемся заниматься форексом, а не рулеткой даст нам возможность оперировать суммой в десять раз большей. Почему в десять а не в 100 или 200 как предлагают некоторые брокеры? Да потому что если плече больше 10 это уже даже не рулетка. Почему вы думаю поймете сами. Так сколько мы хотим заработать с этих наших 100,000? Думаю что даже ребенок поймет что речь о сотнях процентов не идет. Ну нет таких финансовых инструментов. Или все как в том старом анекдоте про Рабиновича. Помните? "Ну так и Вы рассказывайте!" Т.е предположим что мы хотим заработать 30%. Что оочень много. Поверьте!

Далее. Чем мы собираемся заниматься? Дэйтрейдингом или инвестициями? Думаю все присутствующие почти единогласно ответят - дэйтрейдингом. Ок.

Теперь первая задача. Предположим что у нас есть те самые 100К и мы работаем все рабочие дни года с валютой которая весь год не меняла рейт. Весь год это 1.0000 фантиков к бантикам. Т.е за один фантик дают один бантик. Мы делаем один раунд трип в день, что для дэйтрейдинга тоже очень маленькая величина. Я знал дэйтрейдеров которые в сутки совершали 20-30 раундтрипов. У нас же один. Т.е один раз продаем и покупаем обратно. И платим комиссию брокеру один пипс, что ооочень мало. Обычно комиссия может быть 2-3 а то и 5 пипсов. Когда я читал форумы по автотрейдингу на альпари там вообще чувствительность срабатывания на событие была 5 пипсов! Т.е 10 пипсов на раундтрип!

Понятно что если бы не было комиссии то в конце года наш депозит составлял бы те же самые 100К. Теперь вопрос. Какой депозит у нас будет в остатке к концу года при условии что мы платим комиссию в 1 пипс в день?

Подождем ответов.

Забегая чуть вперед, сообщу, что когда мы разберемся с форексом, мы попытаемся посмотреть что происходит с рынком акций, который в отличие от абсолютно не регулируемого форекса, контролируется различными комиссиями на 100%. Если кто заранее хочет почитать о том о чем я собираюсь говорить дальше может погуглить следующие ключевые слова -high frequency trading sergey aleynikov misha malyshev goldman sachs Teza Tsidadel/

Но это потом. Пока же я с нетерпением жду решения простой задачки, условия которой я описал выше.

Извините за многа букаФ!

У меня только один вопрос - нахрена? Любой адекватный дейтрейдер начинает с того, что отсеивает наименее волатильные инструменты.

hft на российских рынках - вообще не проблема. На западных - да, но они пытаются бороться с этим законодательным путем, а пока проблемы решается переходом на более высокие интервалы.

Вы считаете себя "адекватным" дэйтрейдером? Цифру назвать можете? Сколько процентов от депозита составит комиссия при одном раундтрипе в день, плече 10 и спреде 1 пипс?

Назовите цифру сестра! Цифру!

Чиста теоретически так сказать. Забудьте про волатильность!

Форексом никогда не занимался и не собираюсь. Теоретически - откуда я знаю, сколько стоит пипс у твоих фантиков? Если это чисто теоретическая валюта, цена которой никогда ни при каких обстоятельствах не меняется, то пипс вообще ничего не стоит.
Вопрос остается - нахрена?

Вы так говорите, будто спред вообще должен составлять 0 пипс. Такого не бывает друг мой. То есть если провести параллель вы хотите рассказать как плохо играть в покер платя рейк... И что аффилейты такие злые демоны забирают у нас деньги

Ребята! Как говорится - Я дико извиняюсь! Но... О чем вы здесь терли пару дней если никто за столько времени не смог посчитать такую банальность как ту, что я привел выше? В условиях задачи есть все данные чтобы прийти к ответу. Будет ответ или нет?

комиссия $10 c 100k в день, кол-во рабочих дней мне искать лень. если 100к с плечом 10 - в 10 раз больше.

Браво! Ну кроме того что лень. Количество дней посчитать элементарно. Правда? Помните почему в колоде карт так любимой многими присутствующими 52 карты? 52 недели в году. По 5 рабочих дней. Пусть 2 грубо недели это праздники(на форексе меньше). Итого 50 недель на 5 дней и 100 условных долларов в день это? 25,000.00 условных долларов в год! Т.е 25% от депозита. И это при том что вы еще ничего не угадали. 25% ушло брокеру!

Но это за 1 пипс. А как же альпари с его супер навороченными стратегиями где только чувствительность под 5 пипсов? А про проскальзывание вы слышали? Да то самое проскальзывание которое предлагают организовать брокерам при помощи простейшего плагина к самой популярной сегодня платформе автоматического трейдинга. Этот скандал был года 3 назад? Это что помешало брокерам начать повсеместное внедрение этой псевдо умной системы? Не помешало? Почему? Да потому что они знают на 100% - Слезть с лошади и сказать себе "Куда ты лезешь ИДИОТ?" из тех кто отправился на поиски Поля Чудес могут единицы. Большая часть стада как бараны на заклание идут под нож. Ну вы поняли? 2 пипса на спреде. 2"2 на чуствительности срабатывания системы. 3 в каждую сторону на проскальзывании. Еще 3"2 на том что я опишу ниже. Итого? 2+4+6+6 = 18 пипсов на одном раунд трипе. В среднем понятно. На новостях больше. В шуме малой волатильности меньше. Но пусть не 18. Пусть 10. Т.е 250% годовых! И это при одном раундтрипе в день и плече всего лишь в 10! Каким образом и что вы хотите в таких условиях заработать? Продолжать?

Продолжу. Кто нибудь писал свою собственную платформу для автотрейдинга использующую для доступа к площадке брокера АPI? Мы писали. И не одного брокера а 3-4. Почти всех самых популярных совсем недавно на рынке. На заказ.

В стадии тестирования был проведен элементарный эксперимент. В течении дня, на разных валютах брокеру посылались маркет ордера на открытие сделок и их закрытие. Случайным образом. Там где было не очень больно, на реальных деньгах. В худшем случае на их тренировочной платформе, но всегда после получения заверений что исполняет она ордера точно так как и реальная. Периоды повышенной волатильности на новостях умышленно вырезались. После этого анализировалось нормальное распределение где бралась разница между рейтом посылки ордера и рейтом его исполнения и суммировались выигрыши-проигрыши на счетах где к концу месяца набирались десятки тысяч сделок. Понятно что потери на каждом счету в теории должны составлять сумму потерь по спредам по всем раундтрипам?

Следующий вопрос. Угадайте как выглядел колокол нормального распределения и каков был результат анализа остатков на счетах?

Когда мы говорим о 30%, то в них обычно уже входят все спреды и комиссии.
В своих же подсчетах вы стремитесь показать что этих 30% заработать невозможно. Скорее, если бы прибыль трейдера без учета спреда составляла 30%, то он бы и месяца не протянул на форексе. Это говорит о том что торгует такая личность откровенно говоря хреново, и даже не может побить "рейк".

Вонкон, а рейк в покере еще выше, чем эти твои пипсы. Следует ли из этого, что покер игра в минусовую абсолютно для всех кроме рума?

__________________
В конце концов наша глобальная цель заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо. (с) Феруелл

Я ничего не пытаюсь доказать. Я всего лишь привожу факты и цифры и не пытаюсь заменить их заумным БЛА-БЛА-БЛА. Если кто то не согласен с цифрами или фактами прошу их опровергнуть. Я никому никаких выводов не навязываю. Просто надеюсь что кто то возможно найдет вещи приведенными мной новыми для себя и заслуживающими внимания. Выводы же каждый сделает сам. Надеюсь здесь собрались взрослые люди способные анализировать информацию. Просто выводы будут на базе фактов а не досужих домыслов.
Так что давайте не будем отвлекаться, и те кто считают себя спецами в теме попробуем ответить на простые вопросы - как выглядел колокол нормального распределения и каков был результат анализа остатков на счетах?

Wonkon, ты пока никаких фактов не привел, только странные вопросы. Если тебе есть что сказать - просто скажи. Твой тон "учителя" не только читать неприятно, но и есть ощущение, что в итоге ничего ценного не будет.

Я кого-то заставляю читать? Да и наверное не стоит продолжать читать тем кто "не увидел фактов" в предпоследнем моем посте. Я никого не заставляю. Монологами тоже не увлекаюсь. Предпочитаю диалог. Так что еще раз извините если неприятно. Ничего не могу для Вас сделать. Предлагаю просто не читать мои топики. Не будет ответов, значит никому это не интересно. Ведь ответом может быть простое - "Я не знаю.". Разве это не ответ?