О теории трейдерства

Здавствуйте. Простите, если такая тема уже поднималась.

Вопрос знатокам трейдерства.
Кое-что почитал-послушал. Может мало ещё.
Но вот до сих пор мне не очень понятно, на чём принципиально строится весь трейдинг: На памяти цен и есть ли таковая? На новостях? На чём-то ещё?

На работающей торговой стратегии. Построить ее можно много на чем, есть много методов фундаментального и тех анализа. Имхо главное - поменьше играться в вуду типа ганна, волн эллиота и пр.)

Нуу, это как раз понятно. Но принципиально на чём строятся торговые стратегии, которые нужно самому находить или быстро и своевременно менять? Даёт ли игровая ))), пардон, торговая стратегия численное значение вероятности направления изменения цены, например 2/3, что цена вырастет и 1/3, что упадёт?

Поясню, откуда непонимание. Цена - явление случайное. Цену можно уподобить шарику рулетки - выпало пять раз подряд чётное и вероятность выпадения чётного в шестой раз не изменилась. А то ведь мне, дитю неразумному, не понятна природа плюса если одинаковые вероятности событий, на которые ставятся деньги.

Буду очень благодарен за сцылку на книгу/статью умную по этому вопросу.

А почему вы решили обратиться на этот форум вместо того что бы самому начать искать инфу по вашим вопросам? Есть действительно книги, статьи, обучающие курсы и т.д. Никто за вас искать их не станет
Движения валют это не рулетка. На эти движения влияет определенная масса факторов. Что это за факторы, вы можете узнать в процессе прочтения разной инфы.
Учтите что торговля на стоках и торговля на форексе это немножечко разные вещи. Они оч похожи, но все же это две разные сферы. Как скажем омаха и холдем. Поэтому прежде чем что то читать, определите сначала для себя на какой именно бирже вы хотите вести торговлю. (я рекомендовал бы форекс).

...пожалуй добавлю, что после одного-двух дней поиска и чтения инфы по форексу у вас никоим образом не получится зарабатывать. Так что не надейтесь что вы сможете быстро овладеть этим ремеслом К заработку (на любой бирже) придется приходить долго и упорно. Так что если вы любитель легкой наживы, лучше отложите мысль с биржевой торговлей. Эта вещь далеко не для слабаков.

А объясните теханализ работает, или это такой же миф, как и вера в то, что в покере, после даунстрика сразу придет апстрик?

__________________
В конце концов наша глобальная цель заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо. (с) Феруелл

Подскажите какие нибудь хорошие форумы по форексу, книги, ресурсы ?

Уже наверное полгода в свободное от покера время изучаю форекс. Кроме mql5.com нормальных ресурсов не находил.

Даже раздел специальный есть.

Теханализ работает. Вопрос, что именно анализировать.

Если все абсолютно упростить, то подобные рынки (с большим количеством действующих лиц) зависят не от изменений состояния рынков на предидущих шагах, а от изменений случайного воздействия на этих предидущих шагах. Т.е. тот, кто хоть что-то знает о воздействиях, автоматически имеет преимущество над теми, кто строит сколь угодно сложную стратегию, основаную на анализе только предидущих состояний системы.

Ну про "сколь угодно", это я преувеличил, но читатели не сильно ошибутся, если будут полагать это верным.

__________________
NotesNL - больше не актуально

Если у вас даунстрик, то здраво предполагать что какой то последующий период времени вы будете играть в минус. Эта динамика ваших проигрышей будет длиться какое то время. Ее можно расчитать по вашему std. dev, стилю игры, того насколько вы хорошо понимаете игру, и не поддаетесь тильту. На основе этого можно создать прогноз или назовем это "обьемом" движения "валюты" в какую либо сторону. На примере того что я описал выше можно зарабатывать на форексе. То есть, я хочу сказать, что если бы форекс трейдера посадили бы торговать на графики покерных игроков, думаю что он очень быстро бы освоил происходящее и добился бы успеха.

Так как меня привлекают такие темы, я решил быстренько накидать наглядный пример в пейнте.

Предположим есть игрок нл1к ХА. Игрок имеет четко выраженную тенденцию (которая отражается на его предыдущих месячных графиках) играть в плюс. Таким образом нашей задачей будет заработать на движении "вверх". Как показал анализ его предыдущих графиков, игрок довольно хорошо играет, однако если он выигрывает достаточно много денег (~50k$) менее чем за месяц (2/3 или 3/4 месяца), то далее он начинает расслабляться и его игра несколько ухудшается, что сказывается на его профите. Однако следующий месяц он начинает с нового листа, с новым настроем и мотивацией.
И так будет продолжаться до тех пор, пока его плюсовая тенденция не измениться на минусовую, либо не войдет во флэт (игра в ноль).

Смотрим график.
(фиолетовая вертикальная полоса разделяет месяц январь и февраль.) Причем закрытие лотов желательно вести на первой отметке SELL полностью, не открывая новых лотов на продажу. Затем следующий открытый лот будет снова на покупку. (На случай если игрок не будет играть в минус, а скажем будет играть в ноль, либо минус будет настолько мелким, что мы не сможем окупить разницу купли/продажи валюты и комиссию.)

Изображения

 

Нет, апстрик может начаться в любой момент. Если выпало 5 орлов подряд, это не значит что и шестой раз выпадет решко. У диспы нет памяти.

__________________
В конце концов наша глобальная цель заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо. (с) Феруелл

Лучше торговать российскими бумагами. И все решает - инсайд) Без инсайда тоже можно, но с инсайдом лучше)))))

Я так понимаю, тебя интересует больше технический, чем фундаментальный анализ. Основной якобы постулат теханализа - колебания цены включают в себя всю необходимую для анализа информацию, все факторы, влияющие на цену. Т.е. одного графика цены достаточно для анализа, больше ничего не нужно.
Во-первых, есть такое понятие, как бэктестинг - тестирование торговой стратегии на исторических данных, т.е. данных за прошедшие периоды. Если стратегия дает положительный результат на достаточно большом сэмпле исторических данных, то есть вероятность, что при тех же исходных данных она будет давать положительный результат и при торговле в реальном времени.
Во-вторых, торговая стратегия - это не только правила когда нужно покупать и когда продавать, там есть куча куда более важных составляющих.

Если интересует книга для совсем чайников про рынки в целом - говорят Малая энциклопедия трейдера Наймана ничего.
От себя могу посоветовать простые книги по торговой системе
По теханализу
(вторая наверно больше по статистике, но для прочтения имхо необходима, может чуть попозже)

Вы цепляетесь за крайности. Какова вероятность что наноноко 2012 год отыграет в минус? 50/50? нет.. так и с графиками на форексе. Если бы игра была такой уж лотереей, стал бы кто то строить бизнес на ее основе? Тоже и с казино, нет такой игры в казино, где казино не получает плюсовое математическое ожидание.

Спасибо всем отписавшимся.

Из прочитанного понял,
что изучать и изучать мне этот вопрос;
что численного выражения вероятности направления движения цены не существует.

Да, рынок Форех меня пока не интересует по причине так называемой кухни, где брокер играет против трейдера.

В последующем рассуждении есть неявное предположение, что ты про эту тенденцию знаешь, а другие - нет. (Ибо если они тоже знают, то против кого ты будешь играть?)
Это смелое предположение.

Вот-вот. Параллель с покером примерно такая:
сидят некие игроки - играют в покер. Группа "трейдеров" торгует на бирже (ставки на результат) между собой не видя карт, а только анализируя ставки игроков. Строит свои "стратегии" и пр. А теперь нужно учесть, что есть трейдеры, которые видят не только ставки игроков, но и сами карты, хотя бы некоторые. Выгодно будет торговать остальным?

__________________
NotesNL - больше не актуально

У покера с торговлей мало общего и параллель имхо в корне неверная.

Ты прочитай пример внимательнее - тут покер дан в качестве примера рынка, а не аналога торговли. Замени покер на футбольный матч, ничего не изменится в рассуждениях.

__________________
NotesNL - больше не актуально

Ок. Не хочу спорить, но ты не прав

Со всеми твоими рассуждениями согласен, кроме этих
Такое предположение скорее создается не у меня, а у всех остальных кто нас читает. (только в отношении форекса). Я лиш привел небольшой аналог(точнее, что бы не возникло недопониманий, как ты правильно и сказал - пример рынка), иными словами пример, так что бы людям было понятно.
Играем мы на форексе не против Пети, Коли, Васи, а против целого рынка валют. Это одно из отличий покера и биржевой торговли. Второе отличие, это то что покер позволяет вам зарабатывать деньги в онлайне каждый день, а биржа как правило закрывается на выходные дни, и открывается с наступлением понедельника. Ну и пожалуй третье отличие, это то что на покере со сменой лимитов на более высокие вам нужно больше навыков игры и тд. Вы должны быть сильнее. На форексе же все фиолетово. Будете ли вы торговать "на 100$ или на 100к$" сложность торговли теоритически никак не меняется.
Как для меня, так два этих ремесла между собой вообще очень похожи .
По первому пункту - Если я расскажу половине трейдеров форекса о стратегии которая 100% сделает им плюс, и они ею воспользуются, торговать сложнее мне от этого не станет. Почему? Потому что игра ведется против РЫНКА! А не против несчатсных трейдеров которые покупают и продают. Валюту двигают не трейдеры, а мировые банки, целые страны, очень крупные компании и тд. И вся это экономика в совокупности создает какое то движение. Мировая экономика! А не как не трейдер сидящий дома у компьютера. (по большому счету.)


Вот этого не понял.
Вы тщательно не разобравшись в теме судите о таких вещах... Из серии услышал звон, не знаю где он.